Etude de Probabilité de Ruine des sociétés d’assurance : Cas des Catastrophes Naturelles

Le domaine d’actuariat étudie les différents aspects quantitatifs de l’activité d’assurance. Ce mémoire de master vise à étendre le modèle de risque classique pour décrire correctement l’évolution des réserves d’une compagnie d’assurance en temps fini et infini. L’étude est principalement axée sur une compagnie d’assurance exposée à des risques naturels(tremblements de terre, inondations, tempête,. ..). De ce fait, avant de traiter le fond du sujet, on fournit premièrement un état de l’art concernant l’assurance CAT-NAT tout en précisant le régime d’indemnisation à travers le monde, puis en Algérie. Ensuite, nous présentons de façon générale une des mesures de risque qui est la théorie de ruine en s’appuyant sur les bases nécessaires à la compréhension de la probabilité de ruine. Enfin, une grande partie de ce mémoire est consacré à l’analyse comparative des résultats des calculs de la probabilité de ruine exacte et approchée en temps fini et infini.