Méthodes d’estimation numérique

L'estimateur du maximum de vraisemblance est généralement obtenu en résolvant un ensemble d'équations dérivées du gradient de la fonction de log-vraisemblance. Bien que pour de nombreux exemples, une solution analytique soit disponible, il arrive fréquemment que le modèle spécifié conduise à une fonction de vraisemblance pour laquelle aucune solution analytique n'est disponible. Dans de tels cas, l'utilisation d'algorithmes d'optimisation numérique est nécessaire pour déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance.

Méthodes d'estimation numérique en Actuariat

Présenter comment les méthodes de Maximum de vraisemblance et de Least-Square Monte Carlo permettent d’obtenir des solutions pour les actuaires. Pour cela, des simulations et des applications seront présentées.