Thème :
Méthodes d'estimation numérique
Présentation :
L'estimateur du maximum de vraisemblance est généralement obtenu en
résolvant un ensemble d'équations dérivées du gradient de la fonction de log-vraisemblance.
Bien que pour de nombreux exemples, une solution analytique soit disponible, il arrive fréquemment que le modèle spécifié conduise à une fonction de vraisemblance pour laquelle aucune solution analytique n'est disponible. Dans de tels cas, l'utilisation d'algorithmes d'optimisation numérique est nécessaire pour déterminer l'estimateur du maximum de
vraisemblance.
les méthodes de Maximum de vraisemblance et de Least-Square Monte Carlo permettent d’obtenir des solutions pour les actuaires.